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La regla de consistencia es uno de los requisitos peor entendidos del sector, y no todas las firmas la aplican igual —ni todas la aplican. Esta guía explica el concepto de forma general y detalla exactamente qué usa cada evaluación de KEBLOR.
Es un límite al peso que puede tener un solo día dentro de tu beneficio total. En su forma más común, ningún día puede representar más de un porcentaje determinado del beneficio acumulado. Suele comprobarse al alcanzar el objetivo, de forma retroactiva sobre todo el historial, no en tiempo real.
Existe porque una evaluación pretende medir un método repetible, no un golpe de suerte. Un único día extraordinario puede alcanzar el objetivo sin demostrar nada sobre el rendimiento sostenido del trader.
El umbral y la consecuencia cambian mucho según la firma. Algunas fijan el límite en el 30% o el 40% del beneficio acumulado; otras lo expresan como una 'best day rule' sobre la suma de días positivos. La consecuencia también difiere: en unas invalida la fase, en otras solo bloquea la solicitud de recompensa hasta que el reparto se equilibre.
El 2-Step de KEBLOR no aplica regla de consistencia. Ningún día tiene un peso máximo sobre el beneficio total: puedes alcanzar el objetivo en una sola sesión siempre que respetes la pérdida diaria (5%), el drawdown máximo (10% estático) y los 4 días mínimos de trading por fase.
Los otros dos modelos sí incorporan una condición de mejor día, y conviene no confundirlas entre sí. En 1-Step, el mejor día no puede superar el 50% del beneficio total: es una condición para completar la fase. En Instant, el mejor día no puede superar el 30% del beneficio total, pero funciona como puerta de recompensa —bloquea la solicitud de payout, no invalida la cuenta— y convive con el requisito de 5 días rentables dentro de 30, cada uno con un retorno mínimo del 0,25%.