Calculadora de riesgo de ruina

Calcula la probabilidad estimada de agotar el capital disponible antes de que tu ventaja estadística se manifieste. Basado en el modelo Gambler's Ruin para bets binarios asimétricos.

Modelo matemático

z = (q × L) / (p × W) — ratio de desventaja. C = drawdown_máximo% / riesgo_por_op% — unidades de capital. P(ruina) = z^C cuando z < 1. Si z ≥ 1 (expectativa nula o negativa): P(ruina) = 1.

p = win rate, q = 1−p, W = ganancia media, L = pérdida media. A mayor C (más unidades de capital), menor probabilidad de ruina para la misma estrategia.

Limitaciones del modelo

El modelo asume bets binarios (ganar o perder exactamente W o L), distribución estacionaria y sin cambios de tamaño de posición. Las estrategias reales tienen distribuciones más complejas. Úsalo como referencia de orden de magnitud.

¿Por qué la probabilidad de ruina es 100% con expectativa negativa?

Con expectativa negativa, la ley de los grandes números trabaja en contra: a medida que aumenta el número de operaciones, la probabilidad de agotar el capital tiende a 1.

¿Este modelo es preciso para estrategias reales?

No completamente. Úsalo como referencia de orden de magnitud, no como predicción precisa. Resultado educativo, no asesoramiento financiero.